Backtesting Excel Forex Einkommen

Backtesting in Excel vs MQL4 Joined Jul 2011 Status: Mitglied 4 Beiträge Does jemand tun Backtesting in Excel, oder wissen Mitglieder, die ich möchte Methodik und Modelle mit jedem, der Excel verwendet zu diskutieren. Hat jeder einfache (oder komplexe) Modelle, die er für grundlegende Indikatoren oder Systeme bereit wäre, zu teilen? Sollte ich etwas Zeit zum Lernen MQL4 widmen Ich habe eine Menge Erfahrung Modellierung in Excel, aber ich habe keine Erfahrung mit Computer-Programmierung. Ich bin zögern, Zeit lernen, MQL4 lernen, wie ich von nichts beginnen, aber vielleicht wäre dies einfacher sein. Gibt es andere Nicht-Programmierer da draußen, die sich in MQL4 beherrscht haben? Registriert seit: Oct 2007 Status: Mitglied 92 Beiträge Excel ist ein mächtiges Werkzeug. Während es entworfen ist, um als eine verteilte Platte zu arbeiten und zu modellieren, usw., haben Leute es benutzt, um alle Arten erstaunliche Sachen zu tun, einschließlich AI, Datenbanken, usw., obwohl dort spezielle Werkzeuge entwarf, spezifisch für jene Aufgaben. MQL4 ist eine ziemlich grobe Sprache, aber es ist speziell für den Handel konzipiert und so hat es viele Dinge spezifisch für diese Aufgabe. Während theres eine anhaltende Debatte über die Wirksamkeit der Strategie-Tester als Back-Test-Tool, Im sicher, dass Sie wieder zehn Mal schneller mit MQL4, auch wenn Sie die Sprache von Grund auf lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich bereits vertraut mit einer Menge der grundlegenden Programmierung Konzepte wie Schleifen und bedingte Anweisungen. Für die Excel-Route, möchten Sie vielleicht für Werkzeuge, die bereits vorhanden sind, zu suchen, werden überrascht sein, wenn jemand nicht schon getan hat. Wenn Sie nicht finden können, etwas fertig, müssen Sie zunächst einen Handelssimulator, behandeln die Berichterstattung, die Verarbeitung Ihrer historischen Daten, und haben dann eine vernünftige Benutzeroberfläche. All dies kommt kostenlos mit MT4. Mitglied seit: Oct 2007 Status: Mitglied 887 Beiträge Alles, was mit Berechnungen, die ich in Excel, habe seit Jahren getan. Allerdings bin ich nicht sicher, youd alles aus meinen Modellen als theyre spezifisch, was Im tun. Excel ist viel flexibler und transparenter, so dass Sie die Daten richtig abfragen und überprüfen können. Für die Nicht-Programmierer seine goldenen. Nur als Beispiel, wie lange würde es Sie klopfen eine EA, dass die durchschnittliche Volatilität einer bestimmten Stunde für die letzten 14 Tage zeigt. Im nicht sagen, seine unmöglich - ich habe keine Ahnung -, sondern in Excel, ein Pivot-Tisch und 5 Minuten später und du bist fertig. Wo Excel unten fällt, ist im Phasenhandel - es spielt nicht schönes Einhaken in andere Handelsplattformen (FXCM IBCurrenex) aber für backtesting, das nicht ausmacht. Registriert seit Oder es etwa 216 Beiträge Als ich begann meine eigene Analyse begann ich mit Excel, da ich keine Programmierkenntnisse und fand VBA leichter zu lernen als MQL4. Jetzt verwende ich eine Kombination von beidem. In meiner begrenzten Erfahrung, MQL4 ist schneller bei der Durchführung von Berechnungen als Excel, insbesondere wenn Ihr Excel-Blatt nutzt viele benutzerdefinierte Funktionen. Eines meiner laufenden Projekte ist die Erstellung einer Kalkulationstabelle zur Analyse von 70 verschiedenen Instrumenten auf wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen. Zuerst dachte ich, dass ich MQL4 verwenden würde, um CSV-Dateien von OHLC info für jedes Instrument und Zeitrahmen zu schreiben, dann knirschen Sie die Zahlen in Excel. Nach unten - ein paar Minuten, um neu zu berechnen Also, jetzt führe ich alle Berechnungen in MT4 und dann schreiben Sie nur zwei Dateien. Excel ist dann die Benutzeroberfläche und es gibt keine Wartezeit auf Berechnungen. Ich nehme an, was ich an bekomme, ist, dass, wenn Sie beide verwenden können, dann geben Sie sich die Fähigkeit zu verwenden, was am besten für die Aufgabe geeignet ist, die Sie selbst gesetzt haben. Nur meine 2 Pence. Registriert seit: May 2006 Status: Nur ein Benutzername. Ich habe versucht, diese Methoden im Laufe der Jahre: MT4 Strategie Tester Custom Python-Programme OpenOffice Calc (Excel-kompatibel) Jeder EA hat seine eigenen Eigenschaften, aber im Allgemeinen Ive hatte die besten Ergebnisse mit MT4 IndicatorsScripts. Wenn Sie einen Indikator erstellen können, der die Aktionen eines gegebenen EA dupliziert, ist es möglich, diesen Indikator zu einem Analysewerkzeug zu machen. Alle EAs eignen sich nicht für diesen Ansatz, aber wenn Sie eine haben, die tut, wird es liefern nahezu sofortigen Ergebnisse (nicht genau auf die Pip, aber nahe genug) und speichern mit cssv-Dateien oder andere komplexere Schnittstellen Techniken basteln. IMHO, lassen Sie die Natur der EA Sie testen diktieren die beste Methode der Prüfung. Old Benjamin war right06172013 Neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue Indikatoren für technische Analyse, Point-and-Figure-Charting und Strategie Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und enthält ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Palette von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Financial Calculator für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zur Erstellung von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In zum Finden und Entfernen von doppelten Einträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In zur Erstellung von Sparklines und winzigen Diagrammen in Excel. Strategien Backtesting in Excel Strategien Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Strategien mit Hilfe der technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten zeilenweise von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird bewertet, um zu ermitteln, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Wenn andererseits die Austrittsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Variationen von technischen Indikatoren können zu einer Handelsstrategie generiert und kombiniert werden. Damit ist der Backtesting Expert ein äußerst leistungsstarkes und flexibles Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mithilfe der technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann so konfiguriert werden, dass es in eine Long - oder Short-Position eintritt, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen werden, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel auf historische Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten des Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann über die Windows Startmenüs - TraderCode - Backtesting Expert gestartet werden. Dadurch wird ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern erstellt, mit dem Sie technische Analyseindikatoren generieren und Tests für die verschiedenen Strategien durchführen können. Sie werden feststellen, dass der Backtesting-Experte viele vertraute Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dies ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Arbeitsblatt-Umgebung laufen. 2. Wählen Sie zuerst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) - Dateien in dieses Arbeitsblatt für technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auch auf das Dokument "Stock Trading Data herunterladen" beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex für den Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Nachdem Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und Zurücktasten. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und ein Backtesting für die Strategien durchgeführt, die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegeben sind. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange und kurze Strategien mit gleitenden Durchschnitt Crossovers angegeben haben. Im folgenden Abschnitt dieses Dokuments werden wir detaillierte Strategien erläutern. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den Arbeitsbereichen AnalysisOutput, TradeLogOutput und TradeSummaryOutput platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Kurse und die technischen Indikatoren der Aktie. Während der Back-Tests werden, wenn die Bedingungen für eine Strategie erfüllt sind, Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Profitverlust in diesem Arbeitsblatt zur leichten Bezugnahme aufgezeichnet. Diese Information ist nützlich, wenn Sie durch die Strategien verfolgen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und beendet werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können einfach gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder - verlust einer Strategie zu verschiedenen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, indem sie insgesamt 10 Trades erzielten. Von diesen Trades sind 5 Long Positionen und 5 Short Positionen. Die Ratio Winloss von mehr als 1 zeigt eine rentable Strategie. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die Arbeitsschritte DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput und ChartOutput entsprechen denen des Technical Analysis Expert-Modells. Daher werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt "Technische Analyse Expert". StrategyBackTestingInput Arbeitsblatt In diesem Arbeitsblatt werden alle Eingaben für Backtesting einschließlich der Strategien eingetragen. Eine Strategie ist im Grunde eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen eine Aktie. Beispielsweise können Sie eine Strategie ausführen, um Long (Purchase Stocks) zu gehen, wenn der 12 Tage gleitende Durchschnitt des Kurses über dem 24 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Dieses Arbeitsblatt arbeitet zusammen mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput-Arbeitsblatt. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine Handelsstrategie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt erforderlich ist (wie in der folgenden Abbildung gezeigt), gibt an, ob alle Trades am Ende der Back-Testing-Sitzung beendet werden sollen. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Erwerb einer Aktie stattgefunden haben und der Backtesting Expert hat einen Long (oder Short) - Tausch eingegeben. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und beendet, bevor der Handel die Austrittsbedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nach dem Ende der Backtesting-Sitzung nicht verlassen werden. Sie können dies auf Y setzen, um zu erzwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Sitzung verlassen werden. Andernfalls werden die Trades nach dem Ende der Backtesting-Sitzung nicht mehr geöffnet. Strategien In einem einzigen Backtest können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das untenstehende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials werden in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Ermittlung der Strategien verwendet. Long (L) Short (S) - Hier wird angegeben, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Einstiegsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebestimmungen Bei Erfüllung der Einreisebestimmungen wird ein Long - oder Short-Trade eingegeben. Die Eingabebedingungen können als Formelausdruck ausgedrückt werden. Der Formelausdruck wird zwischen Groß - und Kleinschreibung unterschieden, und es können Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben verwendet werden. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion überprüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Kreuzung (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke True sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn einer der logischen Ausdrücke True ist. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Liefert den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Operatoren Größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation Division Spalten (aus AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil des Eintrags Bedingungen. Damit können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte für die Auswertung verwendet. Beispielsweise bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert von Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingangsbedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über den Wert von B kreuzt, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A anschließend größer als B wird. Exitbedingungen Die Exitbedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie in den Eingabebedingungen definiert. Darüber hinaus können sie auch Variablen wie unten gezeigt nutzen. Variablen für Exit-Bedingungen Profit Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen zu erzielenden Gewinn. Andernfalls wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegt. (Kaufpreis - Kaufpreis) Kaufpreis. Muss der Verkaufspreis größer oder gleich Kaufpreis sein. Ansonsten wird die Gewinnspanne Null sein. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Muss der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegen. Andernfalls ist losspct Null. Beispiele profitpct 0.2 Wenn in diesem Beispiel der Gewinn prozentual größer als 20 ist, werden die Exit-Bedingungen erfüllt. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Börsenkurses. Wenn der Börsenkurs 10 ist und die Kommission 0,1 ist, dann wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Anteile, die zu erwerben oder zu verkaufen sind, wenn die Bedingungen für die Einreiseeröffnung erfüllt sind. TradeSummaryOutput Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller Trades enthält, die während der Backtests ausgeführt werden. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Gesamtgewinn - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Rücktest simulierten Trades berechnet. Gesamtergebnis vor Kommission - Gesamtergebnis vor Provision. Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total ProfitLoss. Gesamtprovision - Gesamtprovision für alle im Rahmen des Backtests simulierten Trades. Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Backtests durchgeführt wurden. Anzahl der Gewinne - Anzahl der Gewinne, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlierenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen. Prozent der Gewinne Trades - Anzahl der Gewinner Trades geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Prozentsatz verlieren Trades - Anzahl der verlorenen Trades geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher Gewinnerhandel - Der Durchschnittswert der Gewinne der Siegertraditionen. Durchschnittlicher Verlust der Handel - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlierenden Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines Einzelhandels des simulierten Rücktests. Größte gewinnender Handel - Der Gewinn des größten Gewinnens. Größter Verlusthandel - Der Verlust des größten Verlusthandels. Verhältnis durchschnittlicher Verlust - Durchschnittlicher gewinnender Handel geteilt durch den durchschnittlichen Verlusthandel. Ratio winloss - Summe aller Gewinne im Siegertraining geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlierenden Trades. Ein Verhältnis größer als 1 gibt eine rentable Strategie an. TradeLogOutput Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle von dem Backtesting Expert nach dem Datum simulierten Trades. Es erlaubt Ihnen, zu einem bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Aktien - Anzahl der gehandelten Aktien. Preis - Der Preis, zu dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtprovision für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Achternkomm.) - Profit oder Verlust nach Auftrag. Cum PL (Aft Comm.) - Kumuliertes Ergebnis nach Provisionen. Dieser wird als kumulativer Gesamtgewinn ab dem ersten Handelstag berechnet. PL (auf Schlussposition) - Gewinn oder Verlust, wenn die Position geschlossen (beendet) ist. Sowohl die Eintrittsprovision als auch die Exit-Provision werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, bei der der PL (B4 Comm.) 100 ist. Wenn eine Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision erhoben, und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Die PL (in der Schließposition) ist 100-10-10 80. Beide Provisionen zum Einstieg in die Position und zum Verlassen der Position werden bei Positionsnahen berücksichtigt. Zurück zu TraderCode Technische Analyse-Software und technische Indikatoren