Schildkröte Handelsstrategie Forex Einfach

Umfassender Leitfaden für die Schildkröten-Handelsstrategie Schildkrötenhandel ist der Name, der einer Familie von Trendfolgenstrategien gegeben wird. Es basiert auf einfachen mechanischen Regeln, um Trades zu betreten, wenn die Preise aus kurzfristigen Kanälen ausbrechen. Ziel ist es, von Anfang an langfristige Trends zu fahren. Schildkrötenhandel wurde aus einem Experiment in den 1980er Jahren von zwei Pionier-Futures-Händler geboren, die diskutierten, ob gute Händler mit angeborenem Talent geboren wurden oder ob jemand trainiert werden konnte, um erfolgreich zu handeln. Die Schildkröten entwickelten ein einfaches, erfolgreiches mechanisches Handelssystem, das von jedem disziplinierten Händler verwendet werden konnte, unabhängig von früheren Erfahrungen. Der Name der Schildkröte wurde auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgeführt. Für mich verkörpert es die langsamen, aber sicheren Ergebnisse aus diesem System. Im Gegensatz zu komplexen Black-Box-Systemen sind die Schildkröten-Handelsregeln einfach und einfach genug für Sie, um Ihr eigenes System zu bauen 8212 Ich empfehle es sehr. Die frühesten Formen des Schildkrötenhandels waren manuell. Und sie benötigten mühsame Berechnungen von gleitenden Durchschnitten und Risikogrenzen. Dennoch können heutige mechanische Händler Algorithmen verwenden, die auf Schildkrötenparametern basieren, um sie zum erfolgreichen Handel zu führen. Wie immer liegt der Schlüssel zum Handelserfolg in einer konsequenten Disziplin. Welche Märkte sind am besten für Schildkrötenhandel Ihre erste Entscheidung ist, welche Märkte zu handeln. Der Schildkrötenhandel basiert auf Spotting und Springen an Bord zu Beginn der langfristigen Trends in hoch-liquiden Märkten, in der Regel Futures. Da langfristige Trendveränderungen selten sind, müssen Sie sich auf liquide Märkte entscheiden, wo Sie genügend Handelschancen finden können. Meine Favoriten sind auf dem CME: Für Landwirte mag ich Mais, Sojabohnen und Weichrot Winter Weizen. Die besten Aktienindizes sind E-Mini SampP 500, E-Mini NASDAQ100 und der E-Mini Dow. In der Energiegruppe mag ich E-Mini Crude (CL), E-Mini natgas und Heizöl. Und in Forex, seine AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD und JPYUSD. Von der Zinsgruppe der Derivate, mag ich Eurodollar, T-Bonds und die 5-jährige Schatzanweisung. Schließlich sind in Metals die besten Kandidaten immer Gold, Silber und Kupfer. Da der Schildkrötenhandel ein langfristiges Engagement mit einer begrenzten Anzahl von erfolgreichen Einstiegssignalen ist, sollten Sie eine ziemlich breite Gruppe von Futures auswählen. Die oben genannten sind meine Favoriten, obwohl andere auch funktionieren, wenn sie sehr flüssig sind. Zum Beispiel hat ich in der Vergangenheit Euro-Stoxx 50 Futures mit hervorragenden Ergebnissen gehandelt. Außerdem treibe ich nur die nächsten Monatsverträge, es sei denn, dass sie innerhalb von wenigen Wochen nach Ablauf Vor allem ist es wichtig, konsequent zu sein. Ich sehe immer und tausche die gleichen Futures. Position Größe Mit Schildkrötenhandel, youll Streik viele Male für jedes Haus laufen Sie schlagen. Das heißt, youll erhalten viele Signale, um Trades zu betreten, von denen youll schnell gestoppt wird. Doch bei den wenigen Gelegenheiten, wenn du recht hast, gehst du in einen Siegerhandel zu genau dem richtigen Moment den Beginn einer langfristigen Trendänderung. Also, für das Risikomanagement hängt Ihr Überleben von der Wahl der richtigen Position Größe. Youll müssen Ihr mechanisches Trading-System programmieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht aus Geld auf Stop-outs laufen, bevor Sie einen Hauslauf laufen. Konstantes prozentuales risikoorientiertes Risiko Der Schlüssel im Schildkrötenhandel besteht darin, eine volatilitätsbezogene Risikoposition zu nutzen, die konstant bleibt. Programmieren Sie Ihre Positionsgröße Algorithmus, so dass es glättet die Dollar-Volatilität durch Anpassung der Größe Ihrer Position nach dem Dollar-Wert der jeweiligen Art von Vertrag. Das funktioniert sehr gut Der Schildkrötenhändler tritt in Positionen ein, die entweder aus weniger, kostspieligeren Verträgen oder sonst mehr kostspieligen Verträgen bestehen, unabhängig von der zugrunde liegenden Volatilität in einem bestimmten Markt. Zum Beispiel, wenn Schildkröte Handel ein Mini-Vertrag erfordert, sagen wir, 3000 in Marge, ich buysell nur einen solchen Vertrag, während, wenn ich eine Position mit Futures-Kontrakte, die 1500 in Marge, ich buysell 2 Verträge. Diese Methode stellt sicher, dass Trades in verschiedenen Märkten ähnliche Chancen für einen bestimmten Dollar Verlust oder Gewinn haben. Auch wenn die Volatilität in einem bestimmten Markt niedriger ist, durch erfolgreiche Schildkröten Handel in diesem Markt youll immer noch groß, weil youre halten mehr Verträge dieser weniger-volatile Zukunft. Wie man die Volatilität berechnet und kapitalisiert Das Konzept von N Die frühen Schildkröten nutzten den Buchstaben N, um eine zugrunde liegende Volatilität zu bezeichnen. N wird als der exponentiell bewegte 20-Tage-True Range (TR) berechnet. Beschrieben einfach ist N die durchschnittliche eintägige Preisbewegung in einem bestimmten Markt, einschließlich der Eröffnungslücken. N ist in den gleichen Einheiten wie der Futures-Kontrakt angegeben. Du sollst dein Schildkrötenhandelssystem so programmieren, dass es echte Reichweiten wie folgt berechnet: True Range Das Größere von: Heutig hoch minus heute niedrig oder heute hoch abzüglich der vorherigen Tage in der Nähe, oder die vorherigen Tage schließen minus bis heute niedrig. In Kürze: TR (Maximum) TH 8211 TL oder TH 8211 PDC oder PDC 8211 TL Täglich N wird berechnet als: (19 x PDN) TR 20 (Wo PDN die vorherigen Tage N und TR ist die aktuelle Tage True Range.) Da die Formel einen vorherigen Tagewert für N benötigt, beginnt man mit der ersten Berechnung nur einen einfachen 20-Tage-Durchschnitt. Begrenzung des Risikos durch Anpassung der Volatilität Um die Größe der Position zu bestimmen, programmiere dein Schildkrötenhandelssystem, um die Dollar-Volatilität des zugrunde liegenden Marktes in Bezug auf seinen N-Wert zu berechnen. Es ist einfach: Dollar Volatilität Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N Während der Zeit, in der ich eine normale Risikoaversion fühle, setze ich 1 N gleich 1 von meinem Konto Eigenkapital. Und in Zeiten, in denen ich mehr Risiko-averse als normal fühle, oder wenn mein Konto mehr abgezogen als normal ist, setze ich 1 N gleich 0,5 von meinem Konto-Eigenkapital. Die Anteile für die Positionsgröße in einem bestimmten Markt errechnen sich wie folgt: 1 Einheit 1 des Kontos Eigenkapital Märkte Dollar Volatilität Das ist das gleiche wie: 1 Einheit 1 des Kontos Eigenkapital (Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N) Heres ein Beispiel für Heizung Öl (HO): Tag Hoch Niedrig Schließen TR N 1 3.7220 3.7124 3.7124 0.0096 0.0134 2 3.7170 3.7073 3.7073 0.0097 0.0132 3 3.7099 3.6923 3.6923 0.0176 0.0134 4 3.6930 3.6800 3.6838 0.0130 0.0134 5 3.6960 3.6736 3.6736 0.0224 0.0139 6 3.6820 3.6706 3.6706 0.0114 0.0137 7 3.6820 3.6710 3.6710 3.6750 3.6720 3.6795 3.6720 3.6760 3.6550 3.6720 3.6760 3.6550 3.6616 0.0210 0.0138 10 3.6650 3.6585 3.6627 0.0065 0.0134 11 3.6701 3.6620 3.6701 0.0081 0.0131 12 3.6965 3.6750 3.6965 0.0264 0.0138 13 3.7065 3.6944 3.6944 0.0121 0.0137 14 3.7115 3.6944 3.7087 0.0171 0.0139 15 3.7168 3.7100 3.7124 0.0081 0,036 16 3,7265 0,7120 3,7265 0,0198 0,0198 0,3010 0,016 0,018 0,600 0,301 0,010 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0183 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0183 0,0183 0,0183 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0163 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0163 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0,0173 0, Punkt ist 42.000, weil die Kontraktgröße 42.000 Gallonen ist und der Vertrag in Dollar zitiert wird. Unter der Annahme einer Schildkröten-Trading-Konto Größe von 1 Million, die Einheit Größe für den nächsten Handelstag (Tag 23 in der oben genannten Serie), berechnet mit dem Wert von N.0141 für Tag 22 ist: Einheit Größe .001 x 1 Million .0141 x 42.000 16.80 Da Teilverträge nicht gehandelt werden können, wird in diesem Beispiel die Positionsgröße auf 16 Verträge abgerundet. Sie können Ihre Algorithmen programmieren, um N-Größen - und Einheitenberechnungen wöchentlich oder sogar täglich durchzuführen. Positionsgrößen hilft Ihnen, Positionen mit konstantem Volatilitätsrisiko über alle Märkte zu bauen, die Sie handeln. Es ist wichtig, Schildkröten-Handel mit dem größten Konto möglich, auch wenn youre Handel nur minis. Sie müssen sicherstellen, dass die Bruchteile der Positionsgröße Ihnen erlauben, mindestens einen Vertrag in jedem Markt zu handeln. Kleine Konten werden der Granularität zum Opfer fallen. Die Schönheit des Schildkrötenhandels ist, dass N dazu dient, Ihre Positionsgröße sowie das Positionsrisiko und das Gesamtportfoliorisiko zu verwalten. Die Risikomanagement-Regeln des Schildkrötenhandels diktieren, dass Sie Ihr mechanisches Handelssystem programmieren müssen, um die Exposition in einem einzelnen Markt auf 4 Einheiten zu begrenzen, Ihre Belichtung in korrelierten Märkten auf insgesamt 8 Einheiten und Ihre gesamte Richtungsaussetzung (dh lang oder kurz ) In allen Märkten bis maximal 12 Einheiten in jede Richtung. Einstieg Timing bei Schildkrötenhandel Die N Berechnungen oben geben Ihnen die entsprechende Position Größe. Und ein mechanisches Schildkrötenhandelssystem wird klare Signale erzeugen, so dass automatisierte Einträge einfach sind. Youll geben Sie Ihre ausgewählten Märkte ein, wenn die Preise aus den Donchian-Kanälen ausbrechen. Breakouts werden signalisiert, wenn der Preis über den Höchst - oder Tiefstand der vorherigen 20-Tage-Periode hinausgeht. Trotz der rund um die Uhr verfügbaren Verfügbarkeit von E-Mini-Handel, gebe ich nur während der tagsüber Trading Session. Wenn theres eine Preislücke auf offen ist, gehe ich in den Handel ein, wenn der Preis in meiner Zielrichtung auf offen ist. Ich gehe in den Handel, wenn der Preis bewegt sich ein Tick an der hohen oder niedrig der letzten 20 Tage. Allerdings hat heres eine wichtige Einschränkung: Wenn der letzte Ausbruch, ob lange oder kurz, zu einem gewinnenden Handel geführt hätte, gehe ich nicht in den aktuellen Handel. Es spielt keine Rolle, ob dieser letzte Ausbruch nicht gehandelt wurde, weil es aus irgendeinem Grund übersprungen wurde oder ob der letzte Ausbruch tatsächlich gehandelt wurde und ein Verlierer war. Und wenn ich gehandelt habe, halte ich einen Ausbruch ein Verlierer, wenn der Preis nach dem Ausbruch nachher 2N gegen mich vor einem gewinnbringenden Ausstieg bei mindestens 10 Tagen, wie unten beschrieben, bewegt. Zu wiederholen: Ich gebe nur Trades nach einem früheren Ausbruch aus. Als Fallback zu vermeiden, fehlt auf großen Marktbewegungen, kann ich den Handel am Ende eines 55-Tage-Failsafe Ausbruch Zeitraum. Durch die Einhaltung dieser Einschränkung, werden Sie stark erhöhen Sie Ihre Chance, auf dem Markt zu Beginn eines langfristigen Zuges zu sein. Das ist, weil die vorherige Richtung der Bewegung hat sich als falsch durch die (hypothetische) verlieren Handel. Einige Schildkrötenhändler verwenden eine alternative Methode, die alle Ausbruch Trades, auch wenn die vorherige Ausbruch Handel verloren oder verloren hätte. Aber für Schildkrötenhandel persönliche Konten habe ich festgestellt, dass meine Drawdowns sind weniger bei der Einhaltung der Regel des Handels, wenn der vorherige Ausbruch Handel war oder wäre ein Verlierer gewesen. Bestellgröße Wenn ich von einem Ausbruch ein Eingangssignal bekomme, wechselt mein mechanisches Handelssystem automatisch mit einer Bestellgröße von 1 Stück. Die einzige Ausnahme ist, wenn, wie oben erwähnt, Im in einer Periode von tiefer als üblichen Drawdown. In diesem Fall gebe ich die Einheitsgröße ein. Als nächstes, wenn der Preis in der gehofften Richtung fortfährt, fügt mein System automatisch die Position in Schritten von 1 Einheit bei jeder zusätzlichen N Preisbewegung hinzu, während der Preis in der gewünschten Richtung fortfährt. Das mechanische Handelssystem fügt hinzu, bis ich die Positionsgrenze erreicht habe, sagen wir bei 4N, wie bereits erwähnt. Ich bevorzuge Limitaufträge, obwohl Sie auch das System programmieren können, um Marktaufträge zu bevorzugen, wenn Sie es wünschen. Heres ein Beispiel Einstieg in Gold (GC) Futures: N 12,50, und der lange Ausbruch ist bei 1310 Ich kaufe die erste Einheit bei 1310. Ich kaufe die zweite Einheit zum Preis 1310 (x 12,50) 1316,25 gerundet auf 1316.30. Dann, wenn die Preisbewegung fortfährt, kaufe ich die dritte Einheit bei 1316.30 (x 12.50 1322.55 gerundet auf 1322.60. Schließlich, wenn Gold fortschreitet, kaufe ich die vierte, letzte Einheit bei 1322.60 (x 12.50) 1328.85 gerundet auf 1328.90. In diesem Beispiel Der Preisfortschritt geht in solch einer kurzen Zeitspanne weiter, dass sich der N-Wert nicht geändert hat. In jedem Fall ist es einfach, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um alles im Gange zu verfolgen, einschließlich Änderungen in N, Positionsgrößen und Einstieg Punkte Schildkrötenhandel stoppt Schildkrötenhandel nimmt mit zahlreichen kleinen Verlusten beim Warten auf die gelegentlichen langfristigen Veränderungen in der Tendenz, die große Gewinner zu fangen. Die Erhaltung von Eigenkapital ist von entscheidender Bedeutung. Mein automatischen Schildkröten Handelssystem hilft mein Vertrauen und Disziplin durch die Beseitigung der emotionalen Komponente Des Handels, also Im automatisch in die Gewinner eingegeben. Stopps basieren auf N-Werte, und kein einzelner Handel stellt mehr als 2 Risiko für mein Konto dar. Die Stopps sind auf 2N gesetzt, da jedes N der Preisbewegung 1 von meinem Konto Eigenkapital entspricht. Also, für lange Positionen habe ich den Stop-Loss auf 2N unter meinem eigentlichen Einstiegspunkt (Bestell-Fill-Preis) gesetzt und bei Short-Positionen ist der Stopp bei 2N über meinem Einstiegspunkt. Um das Risiko auszugleichen, wenn ich zusätzliche Einheiten zu einer Position hinzufüge, die sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, hebe ich die Stopps für die vorherigen Einträge durch N. Das bedeutet in der Regel, dass ich alle Stopps für die Gesamtposition bei 2 N abgeben werde Die Einheit, die ich zuletzt hinzugefügt habe. Dennoch, im Falle von Lücken auf offenen oder schnell bewegten Märkten, werden die Stationen anders sein. Die Vorteile der Verwendung von N-basierten Stopps sind offensichtlich Die Stationen basieren auf Marktvolatilität, die das Risiko über alle Einstiegspunkte ausgleicht. Verlassen eines Handels Da Schildkrötenhandel bedeutet, dass ich viele kleine Auseinandersetzungen erleiden muss, um relativ wenige Hausläufe zu genießen, Im vorsichtig, um nicht zu gewinnen, Gewinnen zu früh zu verlassen. Mein mechanisches Handelssystem ist so programmiert, dass es bei einem 10-Tage-Tief auf meine langen Einsendungen und bei einem 10-Tage-Hoch für Short-Positionen beendet wird. Wenn die 10-Tage-Schwelle verletzt wird, verlässt sich das System von der gesamten Position. Das mechanische Handelssystem hilft, meine Gier und emotionale Tendenz zu überwinden, einen rentablen Handel zu früh zu schließen. Ich gehe mit Standard-Stopp-Aufträge aus, und ich spiele keine Wartezeit und sehe Spiele. Ich lasse mein mechanisches Handelssystem diese Entscheidungen für mich treffen. Es kann gut-schrecklich sein, um meine Rechnung mästen dramatisch während eines großen Marktes bewegen mit einem gewinnenden Handel zu sehen, dann geben Sie erhebliche Papiergewinne, bevor Im gestoppt. Dennoch funktioniert mein Haustier mechanisches Handelssystem sehr gut. Schildkröten-Trading-Algorithmen bieten einen schnellen Weg, um Ihre eigenen do-it-yourself mechanischen Handelssystem, das einfach, leicht zu verstehen und effektiv zu bauen. Wenn Sie die Disziplin haben, um Ihre Hände weg zu halten und lassen Sie Ihr mechanisches Handelssystem seinen Job machen, Schildkrötenhandel kann Ihre beste Wahl sein. Immerhin sind Schildkröten langsam, aber sie gewinnen in der Regel das Rennen. Ich benutze einen Turtle Channel, um eine Forex Trading Strategie zu schaffen Eine Sicherheit mit einem Preis, der von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig ist oder davon abgeleitet ist. Die Kartellgesetze gelten für praktisch alle Branchen und für alle Unternehmensebenen, einschließlich der Herstellung und des Transports. Wenn Wertpapiere eines Unternehmens an mehr als einer Börse notiert sind, um den Anteilen der Aktien Liquidität hinzuzufügen und zu ermöglichen. Die Chicken Tax ist ein Tarif auf leichte Lastwagen außerhalb der USA gemacht. Ein Höchstlohn ist eine Obergrenze, wie viel Einkommen ein Arbeiter in einem bestimmten Zeitraum verdienen kann.